×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register
home -> Trading články -> MDP 3.0 market agregace v Sierra Chart

MDP 3.0 market agregace v Sierra Chart

Od verze 1575 Sierra Chart umožňuje přístup k alternativním datům MDP 3.0. Co je formát MDP 3.0 a můj názor na něj vs. Wem's Market Ordery rozeberu v tomto článku.

wem equity

Co je MDP 3.0 formát?

Doposud námi používaný formát dat je orientovaný na průnik market s limitní stranou (v praxi je spíše orientovaný na limitní stranu). Volume jednoho řádku v Time and Sales nám vyjadřuje především velikost pasivní - limitní strany. Aktivní strana - market order je tedy často tvořen více řádky v Time and Sales.

MDP 3.0 však přináší jiný pohled na Time and Sales. V tomto formátu dat CME agreguje obchody limitní strany do jednoho řádku a snaží se zrekonstruovat market order. Pokud tedy data MDP 3.0 dáme zobrazit jako 1 trade timeframe a aplikujeme studii Volume, měli bychom dostat velikost původního market orderu. Kdyby to však bylo tak jednoduché, nebyla by to burza...

Problém nastává v moment, kdy fill market orderu probíhá na více cenách. Pokud se market order páruje např. na 4 cenách Time and Sales MDP 3.0 nám vykreslí 4 řádky. A protože například na futures Nasdaqu se toto děje téměř vždy, když příjde větší market než 20, musíme finální market order opět dorekonstruovat ručně.

Jak si zobrazit MDP 3.0

Tento formát dat lze v sieře zobrazit pouze pokud máte sijeřin datafeed. Po otevření grafu stačí v Chart Settings označit v záložce Advanced Settings 3 volbu "Combine Trades Into Original Summary Trade".

MDP3

Wem's Market Ordery vs. MDP 3.0

Nedokonalost formátu MDP 3.0 popsaná výše neumožňuje rekonstruovat market ordery. Wem's Market Orders stále vnímám jako nejlepší algoritmus pro rekonstrukci market orderů v podmínkách sierry a možná i celkově.

Komentáře:

nahoru ↑
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×