×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register
home -> Trading články -> Averaging down - ředění část II.

Averaging down - ředění část II.

V předchozím článku jsme si rozebrali ředící model A). Model, ve kterém se dodržuje konstantní riziko na obchod. Tento model se v našich obchodech prakticky nevyskytuje. Je určitě složitější na realizaci a původně naše vstupy nemíříme na tak vzdálené targety, aby jej šlo aplikovat.

trade-management
iml-ukazatel1

Dnes navážeme na předchozí článek a podíváme se na model B): neplánované ředění. Cena po prvním nákupu padá a trader přistupuje k navyšování pozice na nižších cenách bez přípravy velikosti objemu prvního vstupu. Tento model dokáže uvrhnout pozici do násobně vyšší ztráty, než byl její prvotní plánovaný zisk.

Model B je již obchodníky občas využívaný. Průběh vývoje pravděpodobnosti a RRR je podobný jako u modelu A. Model B však nikdy technicky nedosáhne svého přirozeného stropu, protože vzdálenost aktuální ředící ceny se nekonečné blíží (konverguje) k ceně stoplosu. Nikdy ji tedy "nepodleze".

Průběh tohoto modelu si tedy můžeme ukázat na jednom reálném obchodu, který máme automaticky přenesený do naší aplikace.

iml-ukazatel1
Reálná situace - long obchod a jeho následné ředění podle modelu B.

Stejně jako v případě modelu A si i u tohoto modelu ukážeme teoretickou simulaci pro lepší představu jeho vývoje. Jako cenu ředění vždy zvolíme polohu aktuálního stoplosu.

iml-ukazatel1
Matice pravděpodobnosti

Pro ještě lepší představu, co grafy nahoře reprezentují, si situaci modelu B vyjádříme pomocí "matice". V každém okamžiku naředění můžeme vidět všechny možnosti a jejich parametry jako pravděpodobnost a konečný výsledek obchodu.

iml-ukazatel1 iml-ukazatel1
Vlevo jednoduchá matice lineárního ředění. Obrázek vpravo znázorňuje orientaci ve výpočtu PT/SL v konkrétním kroku matice.

V matici jsem znázornil lineární ředění až do pozice o velikosti 5 kontraktů. K ředění dochází vždy po poklesu trhu o 3 body. Vidíme jakému riziku se postupné ředění pozice otevírá a současně pravděpodobnost, s jakou jednotlivé situace nastanou.

Při prvním otevření obchod cílí na profit 60 USD. Z matice můžeme vyčíst, že po naředění pozice na 5 kontraktů (vždy po poklesu o 3 body v místě předchozího SL) se pozice ocitne v otevřeném riziku -900 USD.

Od posledního naředění pozice může skončit:
- v 50% případů ve ztrátě -900 USD nebo 50% případů ve ztrátě -300 USD
- ve 33% případů skončí pozice na BE (0 USD) nebo 67% ve ztrátě -900 USD
- ve 25% případů skončí pozice +300 USD nebo 75% ve ztrátě -900 USD
- ve 20% případů skončí pozice +600 USD nebo 80% ve ztrátě -900 USD
- v 17% případů skončí pozice +900 USD nebo 83% ve ztrátě -900 USD

Vývoj equity při dlouhodobém ředění - reálný příklad

Equity sama o sobě neprojevuje náznaky zásadního problému a můžeme z ní odečíst celkem pozitivní růstový koeficient až do obchodu č. 300. Rozborem jednotlivých obchodů však můžeme zjistit, že růstový koeficient je tvrdě vydřený pomocí nástroje ředění. Následně se projeví statistika a hlubší negativní vývoje jednotlivých obchodů odhalí riziko, kam až je trader (v horším případě jeho účet) ochoten zajít:

iml-ukazatel1
Shrnutí modelu B

Tento model je mnohem rizikovější než model A. Model B nemá svůj logický strop. Pokud trader připustí tento model do svého tradingu, jsou na něho kladeny vysoké psycho nároky. Velmi jednoduše může ředění vyústit do hlubokých drawdownům až margin callu podobně jako demonstrovaná equity. Začínajícím traderům bych radil se tomuto nástroji vyhnout velkým obloukem.

Zdánlivě se nabízí možnost ji využít pro zobchodování širší plánované oblasti, díky absorbování nepřesnosti načasovaného úvodního vstupu. Vstupy pak můžeme provádět napříč plánovanou oblastí, dokud se cena neotočí směrem k targetu. Vpřípadě, že oblast však systematicky selže, vystoupíme s maximální ztrátou -900 USD (dle příkladu matice). Naopak v případě, že dojde k preciznějšímu prvnímu vstupu bez hlubšího drawdownu, míříme na výrazně menší zisk, protože máme minimální otevřený objem pozice. Dobré trejdy tedy budou končit malým ziskem, zatímco ztráty mohou končit řádově na větších hodnotách.

Během ředění může trh nabírat momentum, které velmi rychle vyčerpá maximální možný obchodovaný objem. Před ředěním je tedy vhodné vyhodnotit aktuální kontext trhu (takové vyhodnocování je další potenciální chybová součástak systému).

Při použití ředění logicky můžeme dosáhnout vyšších zisků než při myšleném modelu 1ks/60%/$60/RRR1. Vyšší zisky jsou ale primárně generovány díky většímu obchodovanému objemu dosaženému při ředění. Pro přesnější analýzu nějaké statistické výhody je ale potřeba udělat podrobnější simulaci, kterou se pokusím zformulovat do příštího článku.

Program pro řízení rizika tradu

Protože ředění vnímám jako velmi rizikové a náročné na disciplínu, vytvořil jsem pro vás studii, která automaticky uzavírá obchody v předem definované ztrátě. Součástí studie je i projekce budoucí Stop Loss hladiny, před naředěním pozice. Více najdete ve videu:

Videotutoriál: Automatické uzavření pozice v předem definované ztrátě s projekcí ředění


Vyhlášen nový pravidelný provoz nabitý obchody a webináři. Přidejte se mezi nás a staňte se členem tradingpool.cz! Zapojte se tak do naší komunity, ve které se nebojíme sdílet pravé výsledky pomocí online automatického přenosu a posuňte svůj trading dál!

iml-ukazatel1

Komentáře:

nahoru ↑
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×