×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register
home -> Trading články -> Intradenní likvidita a cizí problémy

Intradenní likvidita a cizí problémy

Pozorování trhu skrze likviditu a řešení cizích problémů. Rozvoj intradenního obchodování - fundamentální analýza price action, fyzikální zákony likvidity, skluzy plnění a velké objemy.

wem equity

Cizí problémy

Přesto, že jsem o tomto pojmu mluvil na nějakých webinářích, myslím, že si zaslouží ještě speciální pozornost.

Pokud zůstaneme uzavření v naší krabičce obchodování 1 kontraktu, budeme stále zaměřeni na nedůležité věci. Pokusme se zamyslet a nasimulovat si problémy větších peněz, než je náš 1 kontrakt. Imaginárně otevírejte například 5000 kontraktů na Nasdaqu. Když se hluboce zamyslíte do důsledku, tak přestanete řešit všechny indikátory a jiné zbytečnosti a začnete vnímat mnohem důležitější informace a stavy trhu. Na webinářích jsem o tom mluvil jako o fyzikálních zákonech a jako o LIKVIDITĚ. Chápání likvidity je pro mě svatý grál, který otevírá univerzální možnosti napříč spektrem tradingu.

Ten, kdo se zamyslí, nezůstane při zdi a představí si problém likvidity pozic na trzích, získá úplně jiný pohled na situace.

Rozměry likvidity

Likvidita pozice v našem kontextu, je schopnost trhu pojmout nějaký počet kontraktů v čase. Asi nejdůležitější rozměr likvidity je - jaký maximální objem jsem schopen v konkrétní situaci otevřít tak, abych nepohnul cenou více než je pro konkrétní spekulaci únostné. Trochu naopak musím řešit to, do jakého objemu jsem schopen pozici budovat, abych případným nuceným zavřením pozice, byť na ziskové ceně, nezruinoval fond. Nebo jak otevírat pozice tak, aby moje aktivita na trhu nebyla jasně čitelná a nebyl jsem zneužitý jako likvidita pro chytřejší subjekt než jsem já.

Kdo neslyšel o šampónu?

Trendové čáry, paterny typu head and shoulders, commodity channel index, Larry Williams... To jsou masově šířené informace, které ovlivní spoustu traderů. Pro mě je to likvidita. Pokud budu chtít otevřít 5000 kontraktů long, počkám na příchod head and shouldes short. Pokud sezónnost říká, že se nejbližší dny bude prodávat, já začnu otevírat desítky tisíc kontraktů long. Pokud vidím vstupovat menší fond do dlouhé pozice na průrazech - tzv. turtle strategií, mě uvidíte vstupovat long tady:

turtle-strategy
vstupy menšího fondu long na průrazech nových high; při hlubší korekci dochází ke zvýšené aktivitě sell market viditelné na Market Speed a adekvátní velikost Market Orderu - očekávatelná likvidita pro výhodnější nákupy

Jedná se o prosté schéma založené na logice a masově šířených informacích. Schéma informace a akce.

Schéma informace a akce

Schéma informace a akce mohu aplikovat na filtrování nebo výběr vstupních situací. Já například nebudu chtít vstupovat do situace, která je evidentní a na Wem's Market Orderech vidím aktivitu předpokládaným směrem.

retail-trading
Filtrovaný signál short do evidentní situace price action

Podívejme se na situace ještě jinak. Pokud budu vstupovat short 5000 kontraktů v situaci A, dostanu průměrnou cenu plnění blízko plánovaného targetu. Protože jsem vstupoval short v evidentní oblasti pro short, v oblasti targetu se budu prát s ostatními o likviditu pro výstupní nákupní příkazy. Výstupní skluz pravděpodobně přeroste průměrnou cenu vstupního skluzu. Cena vlastně udělá předpokládaný pohyb, ale v reálných podmínkách na něm nejsem schopen s 5000 kontraktovou pozicí profitovat.

Budu-li se dívat na situaci skrze likviditu, budu akceptovat pouze short při vývoji ceny až do oblasti B. Přepokládám, že až do situace A probíhá otevírání short obchodů od horní trendové čáry. Současně dochází k akumulaci nákupních stop příkazů v intervalu nad trendovou čárou vlajky až do průrazu denního high. V tomto intervalu jsem schopen otevřít 5000 kontraktů short a jako další bonus je předpoklad existence likvidity pro výstup z pozice pod spodní trendovou čárou vlajky. V tomto případě by výstupní skluz již neměl přerůst průměrnou vstupní cenu.

vstup-do-likvidity

Gold kvesčn

Snažím se vždy najít odpověď na otázku: "Kdo profituje z toho, že ta informace na mě působí?"

Komentáře:

nahoru ↑
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×