×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register
home -> Trading články -> Jednoduchá statistika

Jednoduchá statistika

Většina z nás má již bohaté zkušenosti s ručním obchodováním. Známe rozdíly v pocitech při obchodování s reálnými a fiktivními penězi. Je mnohem jednodušší přizpůsobit obchodní styl člověku než člověka obchodnímu stylu.

risk-management
maximalizace likvidity příklad konzistence - výpis live přenosu

Člověk, tvor emocionální, jednoduše přizpůsobit vysněnému obchodnímu stylu lze velmi těžko. Při listování přenesenými obchody si nemůžeme nevšimnout ukázkových čítankových velkých ztrát a malých zisků. Co to znamená, čím je to způsobené a jak z toho ven? Znamená to, že trader chce mít trh stále pod kontrolou – a to je nesmysl. Trader se často snaží ohýbat obchodnímu stylu, který je s ním však nekopatibilní.

Pokud obchoduji, tak jednoduchou statistiku jedné konkrétní situace. Tato statistika je měřitelná a porovnávatelná. Pokud budeme po otevření obchodu dále odhadovat každou chvíli další pohyb trhu a na základě těchto odhadů pozici "řídit", tak vnášíme do statistiky vstupu chaos.

maximalizace likvidity jednoduchá statistika
maximalizace likvidity složitá statistika

Měl bych vstup do obchodu plánovat i několik minut předem. Provádím přípravu na obchod, aby zapadal do statistiky. Jeho parametry se nesmí výrazně odchylovat od jiných obchodů - tomu se říká systém. Průběžně vyhodnocovat parametry potenciálního vstupu je 100% mé práce. Po otevření obchodu má člověčí práce končí a nechávám pracovat statistiku. Pokud pozici zavírám řízením - tedy tvrdím, že je lepší pozici raději zavřít, než nechat dojít podle předem naplánovaného scénáře, jednám v drtivé většině případů velmi impulzivně v důsledku absence důležité několikaminutové přípravy.

Řízení pozice na základě nějakého orderflow nevnímám jako systematické. Do trhu z velmi krátkodobého pohledu mohou přicházet objednávky velmi náhle a nelogicky. Proto se snažíme vybírat obchody tak, aby naše stoplosy dávaly prostor pro tyto náhodné a náhlé přílivy objednávek špatným směrem. Z mého pohledu je orderflow během pozice již započítané ve vstupní pravděpodobnosti. Pravděpodobnost vstupu nemá smysl komplikovat reakcemi (přitažením stoplosu/targetu).Očekávaná pravděpodobnost potom ztrácí na významu. Pokud budu obchodovat jednoduchou pravděpodobnost, tak vím co očekávat.

V případě řízení si můžeme uvézt příklad. Vstup statisticky bez řízení skončí ve více než 50% případů na maximálním stoplossu (proč jinak bych řídil). Impulz k výstupu může být pohlcování mé strany - to nastane ve 20 % případů a z toho je např. 70% zavření v zisku - Zlatá otázka: ale kolik USD??? Dalším impulzem může být čas v pozici - cena se dlouho nechce odrazit. To nastane v 15% případů. a v 60% takto řízených obchodů skončí v zisku - Zlatá otázka: ale kolik USD???. a tak dále...

Řízení sebou přináší chaos v distribuci zisků a ztrát. Tento chaos je těžko stravitelný pro člověka přirozeně ovládaného emocemi.. Pokud budeme chtít říci, že máme řízení pod kontrolou, musíme mít všechny tyto verze propočítané.

Je potřeba si propočítat všechny možné varianty. Bohužel i to je málo. Pro přesnou znalost očekávání výkonnosti systému budeme muset pravděpodobnost rozdělit do různých intervalů zisků a ztrát. Je sice hezké mít pravděpodobnost 80% , ale v případě, výrazně negativního kompletního win ratio nemá smysl tento systém provozovat.

Nechci zacházet do dalších detailů násobené pravděpodobnosti, ale ukázat smysl obchodování jednoduché statistiky. Je přece mnohem jednodušší mít pravděpodobnost se znalostí zisku ztráty předem. Bez pochyby existují různé komplikované funkční přístupy. Snažím se poodhalit moji filozifii přístupu k riziku a ideální distribuci ztrát a zisků. Mojí filozofií se vyhýbám emocionálně náročným situacím a dosahuji většího komfortu při obchodování. Tedy ohýbám systém na člověka a ne naopak...

TIP Konstantní ztráty a zisky se mi daří udržovat pomocí Reward Risk Managera. Více o této utilitce najdete v jednom z předchozích článků

Reward Risk Manager

Video 1: Ukázka nastavení a používání studie

Komentáře:

nahoru ↑
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×