×

  Avatar
×

  Avatar

Omlouvám se...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

×

  Avatar

Omlouvám se, ...

Toto video je určeno pro členy skupiny.

Kolik stojí členství?

intraday.cz : projekt Login | Register
home -> Trading články -> Nová utilita pro variabilnější trade management

Nová utilita pro variabilnější trade management

Předchozí pravidelný provoz na tradingpool.cz probíhal začátkem tohoto roku, který byl ve znamení extrémních výkyvů volatility. Nejen mně samotnému tento extrém ukázal skryté slabiny v našem trade managementu.

trade-management
iml-ukazatel1

Dnes začnu klasickým klišé: Začátek tohoto roku je až nechutně perfektní příklad toho, že trader se musí umět stále přizpůsobovat, aby dlouhodobě v trzích přežil.

Z mého pohledu nemá smyls řešit, co takový extrémní stav začátku roku způsobilo. Jako trader se musím umět se situací vypořádat a reagovat na změny co nejdříve, co jsou viditelné - nepředpovídám ale sleduji. Tento stav trhu byl pro mě impulz se trochu zastavit a dopracovat automatizaci části trade managementu. O jeden velmi cenný výstup se nyní podělím.

Jako největší rizikovou součástku, kterou dlohodobější změny volatility odhalí, vidím v trade managementu. Ve stabilních trzích jsem velmi propagoval fixní přístup k trade managementu. Proč? Jednoduše nám pomůže vydržet s naším obchodním účtem mnohem déle, než jeho neřízené "náhodné" změny v parametrech jako reward risk ratio, různá dolarová rizika na obchod atd. Pravidla trade managementu v neposlední řadě omezují obchodníkovi prostor pro kreativitu, která v samotném výkonu není příliš žádoucí. Fixní trade management však vyžaduje dlouhodobější stabilní prostředí. Důvěra v tuto stabilitu byla otřesena právě začátkem tohoto roku.

Další poměrně "poruchová součástka" se ukázala v obchodování více trhů současně. Toto pro nás není žádná novinka. Pokud se však náš hlavní trh dostane do nečitelné volatility, tak automaticky hledáme alternativní trhy. Aktuálně obchodujeme tři futures trhy - Nasdaq, Dow Jones a Russell 2000. To znamená, že musíme pracovat se třemi různými trade managementy, protože každý trh má svá specifika jako volatilitu, likviditu a jiné. Ve dnech, kdy se volatilita mění, je potřeba ji vyhodnocovat pro každý trh zvlášt a vzniká tak potřeba až 6 různých trade managementů. Pro těchto 6 trade managementů musíme průběžně dopočítávat vstupní parametry. Ze své praxe můžu říct, že na jednoho člověka je toto extrémní výkon. Jako trader jsem následně nucen často přistupovat k rychlým odhadům/výpočtům parametrů. Mimo to, že tato komplikovanost dává vzniknout nejistotě v psychice tradera, vzniká reálná chybovost. Zpětně je tato chyba evidentní a jak nazýváme "neobjektivní" (v ideálních podmínkách by nevznikla). To vše na úkor pozornosti tradera, která by měla být 100% soustředěna na výběr vhodné situace pro obchod.

Vytvořil jsem nám proto Sierra Chart studii, díky které odpadají výpočty a otevírají se další cesty směrem k variabilnímu trade managementu. Tato studie pomůže nastolit řád do trade managementu (obsahuje "anti-Payovský mechanizmus" © :). Ikdyž se jedná spíše o "back office" záležitost, tak z prvních testů tuto studii hodnotím jako prakticky nejužitečnější.

Reward Risk Manager

Video 1: Ukázka nastavení a používání studie

Hlavní funkce studie: Automatický výpočet velikosti pozice plánovaného obchodu

Jako vstupy pro výpočet trader zadá požadovanou ztrátu na obchod, Reward Risk Ratio - v našem použití se jedná spíše o konstanty, které budou většinou stejné pro všechny obchody na všech trzích. Nejdůležitějším vstupem je oblast targetu. Na základě těchto vstupních informací studie vypočítá velikost pozice a promítne nám oblast pro stop loss.

Další funkce studie: Automatické/algoritmické otevření obchodu

Studie disponuje algoritmem, který šetrně otevře vypočítaný objem.

iml-ukazatel1

Tato studie je součástí hlavního balíku studii tradingpool.cz . K dispozici je všem registrovaným uživatelům.


V blízké době plánujeme vyhlásit podzimní pravidelný provoz. Nyní je nejlepší čas stát se členem tradingpool.cz a stihnout tak předstudovat desítky hodin výkladu k obchodování intermarket likvidit (IML) a rychlosti objednávek (WTR) z našeho archivu. Zapojte se do naší komunity, ve které se nebojíme sdílet pravé výsledky pomocí online automatického přenosu.

iml-ukazatel1

Komentáře:

nahoru ↑
loading
Loading Activity Panel...
×

Trader equity


  loading
×

Načítání intradenního grafu...


  loading
×

Načítání situace...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

  loading
×

Načítání karty obchodu...

 

Omlouvám se, Unregistered...

Tato funkce je určená pouze pro členy Pravidelného provozu.

Co je a kolik stojí členství?

×

User Trade List


  loading
×

Delete request


 
Uveďte důvod, prosím (např. duplicita):

×