-> Trading články -> Portfolio efekt Tradingpoolu Pro první analýzu tradingpoolu se podařil nastřádat slušný datový základ. Hlavní myšlenka a benefit Tradingpoolu stojí na diverzifikaci. Dneska bych chtěl názorně ukázat, jak vypadá efekt portfolia a jeho výhody u nás - skupiny ručních intradenních obchodníků.
Na základě nastřádaných dat si nyní ukážeme konkrétní příklad portfolia tvořeného ručním obchodováním členů intraday.cz. V období cca jednoho roku (10/2016 – 10/2017) členové intraday.cz provedli 11.853 obchodů. Následující graf znázorňuje portfolio tvořené 45 obchodníky. Tmavá tučná křivka reprezentuje průměrný výsledek na jednoho obchodníka v rámci portfolia, který na konci sledovaného období činí 4.619 USD po odečtení transakčních poplatků.
Ze vzorku 45 obchodníků svoji equity končí 34 obchodníků v zisku a 11 obchodníků ve ztrátě. Pouze 11 obchodníků však končí v lepším výsledku, než je průměrný výsledek portfolia na jednoho obchodníka. 34 obchodníků tedy na konci sledovaného období není v zisku větším než 4.619 USD.
Jednotlivé obchody portfolia dosahují úspěšnosti 62%. Obchodník jako jednotlivec obchoduje v průměru cca do 100 dní v roce. Obchodníci v portfoliu však pokryli všech 100% obchodních dní v roce. Ze sledovaných 271 dní portfolia je 244 dní ziskových, což odpovídá 90% pravděpodobnosti, že obchodní den zavře kompletní portfolio obchodníků v zisku. Takový ziskový den má výsledek v průměru 900 USD po odečtení transakčních nákladů.
Efekt portfolia spočívá v téměř konstantní růstové equity i přesto, že 75% obchodníků nedosahuje průměrného výsledku portfolia na jednoho obchodníka a jeden obchodník obchoduje v průměru do 100 obchodních dní v roce.
Názorně tedy můžeme vidět, že portfolio efekt nemusí fungovat pouze na konkrétním portfoliu obchodovaných instrumentů, ale může velmi zajímavě fungovat i na portfoliu postaveném na ručním obchodování - na lidech.
Dnešní krátký článek jsem vytvořil pro "obědového kamaráda" do jeho knížky o money managementu, kde popisuje efekt portfolia.
Loading Activity Panel...
